La solvibilità delle aziende si scopre con le reti neurali

Completato lo studio di fattibilità 'Forecast Guru'

Uno dei maggiori problemi delle imprese  nell?attuale contesto di crisi macroeconomica, è la difficoltà di accesso al credito. Data la natura finanziaria della crisi, sembra evidente la difficoltà del sistema creditizio di fornire i mezzi necessari, soprattutto alle PMI, per affrontare il difficile contesto attuale. Un aiuto in questa direzione arriva dal miglioramento dei servizi di rating, per superare gli attuali modelli in mano alle agenzie di rating che offrono i loro servizi a costi proibitivi per i piccoli intermediari creditizi o le piccole e medie imprese.

Il servizio Forecast Guru compie un passo in avanti nel mondo del rating perchè supera l’approccio retrospettivo, sviluppando insieme al ?rating storico? Basilea III Compliance anche un ?rating prospettico? che suggerisca all?azienda lo stato di salute attuale e valutazioni in merito alla sua evoluzione prospettica. Tra i servizi offerti la possibilità di ottenere un giudizio di sostenibilità e coerenza in merito alle principali variabili economiche stimate (ad esempio business plan) nonché la valutazione dell?impatto sul rating aziendale derivante dall?appartenenenza ad un gruppo di imprese. Sfruttando il paradigma del cloud computing, il servizio nascerà per essere fruito direttamente sul web in modalità Software as a Service a costi contenuti e attraverso qualunque tipo di terminale fisso e mobile.

L?innovazione del progetto è data anche dall?utilizzo delle reti neurali artificiali (RNA), strumenti complessi di intelligenza artificiale che permettono dapprima di apprendere le relazioni esistenti tra elementi di un database, e poi di applicare tali regole a soggetti differenti sui quali si vuole conoscere un risultato. Le RNA infatti sono sistemi di elaborazione che simulano all?interno di un sistema informatico il funzionamento dei sistemi nervosi biologici, costituiti da un gran numero di neuroni collegati tra loro, dove il legame input output, ovvero la funzione di trasferimento della rete, è ottenuto da processi di apprendimento e generalizzazione che non devono essere programmati dall?amministratore. Utilizzate già dagli anni ?70 in contesti di innovazione tecnologica quali l?ottica, la medicina e l?acquisizione immagini, l?applicazione delle reti neurali artificiali è relativamente nuova nell?ambito della finanza aziendale, dove numerosi studi hanno identificato tali modelli come strumenti di classificazione estremamente efficaci.

Forecast Guru sarà utilizzato in primo luogo dalle singole aziende per la determinare il proprio merito di credito, per analizzare in prospettiva la capacità di crescita e indirizzare più efficacemente le risorse in fase di pianificazione strategica, e per conoscere meglio la solidità e le potenzialità degli eventuali partner (fornitori, clienti, soci tecnologici, ecc.). Ma tra gli utilizzatori si annoverano anche gli intermediari finanziari come le banche,  i consorzi, le cooperative e le società di fidi, che potranno attribuire un indicatore di rating ad ogni singolo cliente potenziale o gestito. In particolare il software consentirà ad ogni consorzio di personalizzare i pesi degli ingredienti in funzione di analisi storiche dei clienti, in modo da essere configurabile come rating interno ai fini della Compliance a Basilea III per gli intermediari finanziari. Anche gli enti pubblici potranno effettuare stime e statistiche sulle aziende, ricavando importanti indicazioni sullo scenario economico del loro territorio.

Al momento Forecast Guru ha superato con successo la fase di studio di fattibilità ? finanziato nell?ambito del Polo ICT ? confermando le aspettative dei partner sulla bontà dell?idea. Le imprese sono ora decise a proseguire con la realizzazione del prototipo, per la quale è già stato presentato un progetto di ricerca e sviluppo da finanziare nell?ambito del quarto programma annuale del Polo ICT, attualmente in fase di valutazione.